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Mostrando ítems 1-2 de 2
Real options with priced regime-switching risk
(World Scientific, 2013-08)
We develop a model of regime-switching risk premia as well as regime-dependent factor risk premia to price real options. The model incorporates the observation that the underlying risky income streams of real options are ...
Una aproximación a los determinantes de la prima de riesgo soberana en Colombia
(Universidad Nacional de ColombiaBogotá - Ciencias Económicas - Maestría en Ciencias EconómicasFacultad de Ciencias EconómicasBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2022)
El estudio de los determinantes del riesgo soberano ha tenido un amplio interés en la literatura económica y el contexto económico de la pandemia del Covid-19 ha exaltado su importancia. En el caso de Colombia, durante ...