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Mostrando ítems 1-6 de 6
Estrutura fractal em séries temporais: uma investigação quanto à hipótese de passeio aleatório no mercado à vista de commodities agrícolas brasileiro
(2013-08-14)
As variáveis econômicas são frequentemente governadas por processos dinâmicos e não-lineares que podem gerar relações de dependência de longo prazo e padrões cíclicos não-periódicos com mudanças abruptas de tendências. ...
Memória longa em dados intradiários: um estudo sobre projeções baseadas na ordem fracionária de integração dos retornos de ações e índices de ações
(2014-07-31)
Mandelbrot (1971) demonstrou a importância de considerar dependências de longo prazo na precificação de ativos - o método tradicional para mensurá-las, encontrado em Hurst (1951), faz uso da estatística R/S. Paralelamente ...
An analysis of the degrees of persistence of inflation, inflation expectations and real interest rate in Brazil
(2011)
This paper makes use of Auto-Regressive Fractionally Integrated (ARFIMA) models, as well as unit root tests with structural breaks, to examine the IPCA (the official inflation rate), inflation expectations, and the real ...