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Mostrando ítems 1-10 de 339
Robust Estimation for ARCH ModelsRobust Estimation for ARCH Models
(Sociedade Brasileira de Econometria, 1999)
Modelagem bayesiana MCMC para um processo ARCH multivariadoModelado bayesiano MCMC para un proceso ARCH multivariado
(Pontifícia Universidade Católica do Rio de JaneiroBR, 2020)
Overall equipment efficiency: estudo de caso a partir da previsão aplicada ao processo de gestão e falhas
(Universidade Federal de Santa MariaBrasilEngenharia de ProduçãoUFSMPrograma de Pós-Graduação em Engenharia de ProduçãoCentro de Tecnologia, 2018-03-02)
To develop or differentiate competitively, companies need to identify production
opportunities, to develop new conceptions for management strategies, using information from
all hierarchical levels, to fully understand ...
Precificação de opções de compra com variância estocástica: opções de compra das ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994
(1996-10-14)
Trata-se do exame do viés resultante da diferença entre o prêmio teórico e o prêmio observado de uma opção de compra de ações preferenciais da Telebrás no período de agosto de 1992 a agosto de 1994. Admite-se como causa ...
Modelos de séries temporais com coeficientes variando no tempo
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2009-02-26)
In this work they are presented extensions of Auto Regressive and Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity models with coefficients varying in time. These coefficients have
been used as models for non stationary real ...
Verificação da existência de assimetria de informação no processo de emissão de ações no mercado brasileiro
(2002)
This paper seek to build a revision on asymmetric information in Brazilian stock market. The analysis will be conducted in the context of an equilibrium model of the issue-invest decision developed by Myers e Majluf. This ...
Estimação de ordem em modelos AR, ARCH e BEKK-GARCH usando o critério EDC
(2015-04-20)
O critério de informação EDC – Efficient Determination Criterion – foi proposto originalmente para definir uma classe de estimadores de ordem para cadeias deMarkov de espaço de estados finitos. Nesse trabalho, o conceito ...