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Mostrando ítems 1-10 de 75
Estimação de processos peródicos autorregressivos: uma abordagem no domínio da frequência
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2010-01-06)
Modelos autorregressivos com memória variável
(2021-04-09)
Esse trabalho estuda o comportamento do processo autorregressivo com memória variável, primeiramente de forma teórica, e como a distribuição estável afeta o comportamento para diversos valores do parâmetro estável α. Em ...
Gráficos de controle para o monitoramento de processos autorregressivo de valores inteiros com inflação ou deflação de zeros
(BrasilUFRNPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA APLICADA E ESTATÍSTICA, 2018-02-20)
Processo INAR(1) com estrutura sazonal para séries temporais de valores inteiros com sobredispersão
(Universidade Federal do Rio Grande do NorteBrasilUFRNEstatística, 2017-12-07)
The study of integer-valued time series models is increasingly present in the literature. It is common in practice for series to contain a seasonal component, and unlike continuous models, counting processes with a seasonal ...
Um novo processo autorregressivo misto para séries temporais de valores inteiros de primeira ordem com inovações Poisson (POMINAR(1))
(BrasilUFRNPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA APLICADA E ESTATÍSTICA, 2017-02-21)
O processo evolutivo de Basileia: uma análise da estabilidade do sistema financeiro bancário brasileiro em termos de liquidez
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2017-07-14)
The present research aims to evaluate if the National Financial Systems Liquidity Index (NFSLI) variation follows the Basel Index (BI) to verify if the brazilian financial bank system is consolidated in terms of liquidity ...
Aplicação da análise de agrupamento de dados de expressão gênica temporal a dados em painel
(Pesquisa Agropecuária Brasileira, 2018)
Uma nova classe de soluções da equação de Langevin generalizada e sua aplicação na modelagem do cupom cambial
(2020-06-29)
Apesar de ser um preço importante, o cupom cambial possui uma dinâmica muito pouco estudada e compreendida. Argumentamos que, uma vez que o real é uma moeda não- conversível, o dólar tem um comportamento análogo ao de uma ...
Modelo matemático para estudo da variabilidade da frequência cardíaca
(Universidade Estadual de Ponta GrossaBrasilDepartamento de FísicaPrograma de Pós-Graduação em CiênciasUEPG, 2018)