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Mostrando ítems 1-10 de 26
Equações Diferenciais Hereditárias Estocásticas e o Problema de Portfólio Ótimo
(Instituto de Matemática. Departamento de MatemáticaMestrado em MatemáticaUFBAbrasil, 2016-06-13)
O presente trabalho tem o intuito de estudar o problema de otimização de portfó-
lio. O portfólio será composto por dois tipos de investimento: um sem risco, que será uma
conta poupança, e outro com risco, que será uma ...
Modelo Multicritério para Seleção de Portfólio de Projetos de Sistemas de Informação
(Universidade Federal de PernambucoUFPEBrasilPrograma de Pos Graduacao em Engenharia de Producao, 2017)
Modelo multicritério para alocação de recursos no setor elétrico com base no PROMETHEE V usando o conceito de portfólio c-ótimo
(Universidade Federal de PernambucoUFPEBrasilPrograma de Pos Graduacao em Engenharia de Producao, 2019)
Análise de robustez do modelo multicritério aditivo na problemática de portfólio
(Universidade Federal de Pernambuco, 2015)
Ensaios em Finanças
(2013-10-11)
Esta tese é composta de três artigos sobre finanças. O primeiro tem o título 'Nonparametric Option Pricing with Generalized Entropic Estimators ' e estuda um método de apreçamento de derivativos em mercados incompletos. ...
Otimização estocástica de portfólio
(2016-08-05)
In Øksendal (1998), we can see the derivation of a classical stochastic optimization between an asset, or a class of assets, risky and other risk-free. But, after the decision of which portion of the resources to allocate ...
Uma contribuição para a otimização de portfólios de séries heteroscedásticas usando projeto de experimento de misturas: uma abordagem do desirability aplicada a modelos
(Universidade Estadual Paulista (UNESP), 2014)