Dissertação
Equações Diferenciais Hereditárias Estocásticas e o Problema de Portfólio Ótimo
Fecha
2016-06-13Autor
Tavares, Mariana Silva
Institución
Resumen
O presente trabalho tem o intuito de estudar o problema de otimização de portfó-
lio. O portfólio será composto por dois tipos de investimento: um sem risco, que será uma
conta poupança, e outro com risco, que será uma conta de ações no mercado nanceiro.
O preço das ações será modelado por uma equação diferencial estocástica hereditária, e o
objetivo do trabalho será encontrar uma estratégia de consumo-negociação que maximize
o funcional consumo, sem causar dé cit na conta poupança.