Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 673
Selección de un portafolio de inversión óptimo y su incidencia en el desempeño financiero de las empresas bancarias del Perú 2013-2017
(Universidad de San Martín de Porres, 2018)
La presente tesis titulada “Selección de un portafolio de inversión óptimo y su incidencia en el desempeño financiero de las empresas bancarias del Perú 2013-2017” tiene como finalidad elegir un portafolio de inversión ...
Construcción de portafolios de inversión óptimos bajo el enfoque de cópulas.
(Cerda Guillén Guillermo, 2017-04-21)
En esta tesis se construyen portafolios de inversión óptimos con la metodología usada por Markowitz (1952; 1989) asumiendo la distribución normal multivariada de los rendimientos del portafolio, y bajo el supuesto donde ...
Selección de portafolio y asignación óptima de capital para fondos de inversión colectiva en Colombia por perfil de riesgo de inversionista
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de FinanzasBogotá, 2022)
This work will develop an optimal portfolio selection exercise composed of Colombian Collective Investment Funds, according to the risk profile of investors, based on the portfolio theory of Markowitz (1952). The results ...
Propuesta metodológica para la conformación de un portafolio óptimo en la Bolsa de Valores de Guayaquil
(Universidad del Azuay, 2021)
Estructuración de un portafolio óptimo de inversión en divisas latinoamericanas aplicando el modelo de Markowitz
(Universidad EafitMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y FinanzasCali, 2020)
The purpose of the research is to structure an optimal investment portfolio in Latin American currencies in the short term (one year), based on the Harry Markowitz theory, which allows the creation of an efficient portfolio ...
Eficiencia en modelos de asignación de portafolios
El modelo de selección de portafolios de Markowitz es una herramienta de diversificación basada en la correlación de los rendimientos de los activos. Desde su aparición, ha sido la base teórica en la selección óptima de ...
Portafolio óptimo en el modelo de media-varianza de Markowitz bajo una condición de cardinalidad [recurso electrónico]
(2014-09-12)
El propósito del estudio consiste en plantear un modelo para la creación de un portafolio óptimo para un inversionista en el modelo de media-varianza de Markowitz teniendo en cuenta una condición de cardinalidad. Una ...
Desarrollo de un simulador de portafolio óptimo para el 20/80 de los clientes de la banca de empresas de Banco Pichincha en el año 2012
(Quito: UCE, 2013)
Este plan estratégico se desarrolla para Banco Pichincha, entidad del sistema financiero ecuatoriano que es líder es su campo y cuenta con una amplia gama de servicios. Es aplicable para la Banca de Empresas, área dentro ...