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Mostrando ítems 1-10 de 794
Saltos de Poisson, volatilidad estocástica, teoría de valores extremos y valuación de derivados : calibración y análisis de una familia de modelos de procesos estocásticos para el índice de la BMV de 1990 a 2006
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2006)
Energy and vegetable oils : a price transmission network
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2015)
This thesis studies how energy and agricultural commodities are linked together and
in particular how they form a network between each other. Cash traded commodities
are substituted by their closest exchange traded ...
Valuación de productos derivados con volatilidad conducida por un proceso de difusión GARCH
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Valuación de operaciones de gas natural en la industria energética
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2009)
Análisis de la dinámica del rendimiento de precios de los metales preciosos mediante modelos heterocedásticos autoregresivos
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2013)
Ineficiencias y reflexividad en los mercados financieros
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2012)
Este trabajo tiene como objetivo modelar mercados de valores ineficientes en los cuales los fundamentos económicos afectan a los precios de mercado, pero simultáneamente, los precios también pueden afectar a los fundamentos ...
Pay‐What‐You‐Want : análisis teórico y determinantes de su elección
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2015-05)
Pay-What‐You‐Want (Pague‐Lo‐Que‐Usted‐Desee)
es
un
mecanismo
de
precios
que
puede
utilizar
un
oferente,
por
medio
del
cual
el
consumidor
tiene
el
poder
de
decidir
el
precio
que
va
a
pagar
por
un
bien.
A
lo
largo
de ...
Desarrollo de un modelo que explique la formación de los precios spot del gas natural en la cuenca neuquina
(Universidad Torcuato Di Tella, 2002)
A representative agent asset pricing model with Bayesian model averagin of copula-based densities
(Universidad Torcuato Di Tella, 2008)
Difusión de precios
(Universidad Nacional Mayor de San MarcosPE, 2009)
Señala que, en cursos convencionales de finanzas se suele dar por sentado que las distribuciones de retornos de precios están normalmente distribuidas. Sin embargo, la gran cantidad de datos financieros disponibles demuestra ...