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Mostrando ítems 1-10 de 147
Composição de fundo de fundos multimercado: otimização de carteira pelo método de média-cvar
(2009-02-03)
O objetivo do trabalho é demonstrar que a otimização de uma carteira composta por fundos multimercados brasileiros gera melhores resultados quando a medida de risco utilizada é o Conditional Value-at-Risk. Modelos de ...
Carteiras ótimas de investimentos e indicadores de performance: uma investigação de direcionadores para seleção de ativos financeiros
(Administração, 2013)
O presente trabalho tem como objetivo investigar se os indicadores de performance são bons direcionadores para seleção de ativos. Para isso foi utilizado o Modelo de Otimização de Carteira de Markowitz, onde os seus ...
Otimização de carteiras regularizadas empregando informações de grupos de ativos para o mercado brasileiro
(2015-02-06)
Este trabalho se dedica a analisar o desempenho de modelos de otimização de carteiras regularizadas, empregando ativos financeiros do mercado brasileiro. Em particular, regularizamos as carteiras através do uso de restrições ...
Otimização de portfólio para uma carteira de criptomoedas: uma abordagem em reinforcement learning
(Florianópolis, SC, 2018)