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Mostrando ítems 1-10 de 636
Valuación de Swaptions Bermuda basado en el modelo Libor y adaptado al modelo de vectores frontera para el cálculo de opciones americanas
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Un modelo de valoración de bonos con rescate anticipado
(Jorge Gregoire, 2005)
Aquí se describen distintos tipos de opciones de rescate anticipado que incluyen bonos de empresas. También se presenta un modelo de valoración de bonos con rescate anticipado cuando las tasas de interés siguen un proceso ...
Valoración de opciones americanas con programación líneal
(UniandesMatemáticasFacultad de CienciasDepartamento de Matemáticas, 2003)
Metodologías alternativas para la valoración de opciones americanas sobre TRM
(Universidad EAFITMaestría en FinanzasEscuela de Economía y Finanzas, 2009)
This study explores some methods different from the traditional binomial (Cox, Ross, and Rubinstein, 1979) for American Options valuation aiming to identifying an appropriate method when the underlying asset is the exchange ...
La ecuación de segundo grado en la estimación de parámetros de la martingala y la valuación de opciones americanas a través de la programación dinámica estocástica.
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2014)
En este trabajo se presentan los factores de influencia y las características que se deben satisfacer en la teoría de valuación de opciones en un mercado completo, se utiliza el marco teórico del modelo de Cox, Ross y ...
Valuación de Swaptions Bermuda Basado en el Modelo Libor y Adaptado al Modelo de Vectores Frontera para el Cálculo de Opciones Americanas
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008-05-01)
Este trabajo estudia el calculo del precio de Swaptions tipo Bermuda, basados en el Modelo Libor o de Mercado de tasa de interes adaptado al algoritmo de vectores de frontera de ejercicio para valuar opciones americanas. ...