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Tesis de maestría
Valuación de Swaptions Bermuda basado en el modelo Libor y adaptado al modelo de vectores frontera para el cálculo de opciones americanas
Fecha
2008
Registro en:
http://hdl.handle.net/11285/629201
https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4213825
Autor
Enzo D'Antonio Di Vito Ducoing
ENZO D'ANTONIO DI VITO DUCOING
Institución
Instituto Tecnológico de Monterrey (México)
Materias
Bermuda swaption
American swaptions
Libor market model
Opciones Bermuda
Opciones americanas
Modelo Libor
Tasas de interés
Vectores frontera
Productos financieros derivados
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