Based on recent surveys on nowcasting methods, we apply the one-step estimation of dynamic factor models to the Brazilian case. Such methodology copes well with the problems of mixed-frequency series, ragged edges, timeliness ...

Neste trabalho utilizamos preços diários do varejo online e variáveis financeiras para computar nowcasts da inflação brasileira. Nós adaptamos o modelo de fatores dinâmicos proposto em (GIANNONE; REICHLIN; SMALL, 2008) ao ...

O objetivo deste trabalho é aplicar e avaliar o desempenho do conceito de técnicas de nowcasting para previsão de uma importante variável macroeconômica do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Nos últimos anos, novas ...

Apresentação do palestrante Domenico Giannone - Université Libre de Bruxelles no contexto do evento "3rd Global Conference - Business Cycles". Mais informações em: <http://epge.fgv.br/conferencias/business-cycles/pt/index.php>.

A importância de monitoramento das principais variáveis macroeconômicas é evidenciada pelo grande esforço que os agentes devotam a esta tarefa. O presente trabalho propõe-se a contribuir para a literatura de previsão ...