En el presente trabajo se realizó una estimación en tiempo real de la evolución de la Inversión a partir de un conjunto amplio de indicadores económicos de alta frecuencia, lo que se conoce en la literatura como Nowcasting. Para realizar el Nowcast se consideraron tres grupos de indicadores de frecuencia mensual y mediante modelos de factores dinámicos se pronosticó el crecimiento trimestral de la Inversión. Adicionalmente, se realizó un ejercicio de pooling o combinación de pronósticos. A partir del test de Giacomini y White se pudo concluir que los modelos de factores y sus combinaciones exhiben una mejor capacidad predictiva en relación a un modelo AR(1) considerado como benchmark, y que la inclusión de un mayor número de indicadores no necesariamente mejora la performance del pronóstico.Facultad de Ciencias Económicas