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Mostrando ítems 1-10 de 327
Term structure dynamics and no-arbitrage under the Taylor Rule
(2009-08-18)
The term structure interest rate determination is one of the main subjects of the financial assets management. Considering the great importance of the financial assets for the economic policies conduction it is basic to ...
Família Weibull de razão de chances na presença de covariáveis
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2009-03-18)
The Weibull distribuition is a common initial choice for modeling data with monotone hazard rates. However, such distribution fails to provide a reasonable parametric _t when the hazard function is unimodal or bathtub-shaped. ...
Abordagem bayesiana para polinômios fracionários
(Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2019-02-25)
Em inúmeras situações práticas a relação entre uma variável resposta e uma ou mais covariáveis é curvada. Dentre as diversas formas de representar esta curvatura, Royston e Altman (1994) propuseram uma extensa famı́lia de ...
Computational tools for comparing asymmetric GARCH models via Bayes factors
(ElsevierAmsterdam, 2012)
In this paper we use Markov chain Monte Carlo (MCMC) methods in order to estimate and compare GARCH models from a Bayesian perspective. We allow for possibly heavy tailed and asymmetric distributions in the error term. We ...