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Mostrando ítems 1-10 de 794
Métodos de Monte Carlo Hamiltoniano aplicados em modelos GARCH
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2019-04-26)
One of the most important informations in financial market is variability of an asset. Several
models have been proposed in literature with a view of to evaluate this phenomenon. Among
them we have the GARCH models. This ...
Redes neurais LSTM e modelo GARCH: uma abordagem conjunta para previsão de retornos
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto de EconomiaUFRJ, 2021)
Modelos GARCH Bayesianos: Métodos Aproximados e AplicaçõesModelos GARCH Bayesianos: Métodos Aproximados e Aplicações
(Sociedade Brasileira de Econometria, 1999)
Empirical Modeling of Latin American Stock and Forex Markets Returns and Volatility using Markov-Switching GARCH Models
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2018)
Precificação de opções financeiras: um estudo sobre os modelos de Black Scholes e Garch
(Universidade Federal do Espírito SantoBRTeoria economica; Economia da inovação; Economia regional; Métodos quantitativosPrograma de Pós-Graduação em EconomiaUFESMestrado em Economia, 2011-05-20)
Neste trabalho são analisadas as propriedades teóricas e empíricas de três modelos de precificação de opções financeiras sobre ações: Black Scholes (1973), ad-hoc Black Scholes (Dumas, Fleming e Whaley, 1998), e o modelo ...
An estimation of Value at Risk using GARCH models: an application to the Argentine stock marketEstimación del Valor a Riesgo del mercado accionario argentino mediante modelos GARCH
(Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste - UNNE, 2022)