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Mostrando ítems 1-10 de 119
Financiamento de longo prazo e o crescimento econômico da região nordeste do Brasil: uma análise através de vetores autorregressivos
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)
Análise da transmissão de volatilidade dos mercados internacionais para o Brasil
(2012-04-23)
O objetivo deste trabalho é estimar e analisar o grau de transmissão de volatilidade de ativos como ações e moedas entre países utilizando a metodologia de decomposição de variância dos erros de previsão dos modelos de ...
O que o estado da economia nos diz sobre a estrutura a termo da curva de juros?
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto de EconomiaUFRJ, 2023)
Transmissão da variação cambial para as taxas de inflação no Brasil: estimação do pass-through através de modelos de vetores autorregressivos estruturais com correção de erros
(2013-12-09)
This paper estimates the transmission of exchange rate changes to price indices in Brazil using the methodology of structural autoregressive vectors (SVAR) with vector error correction (VEC). The study period begins on the ...
Previsão da estrutura a termo de taxa de juros aplicando o Filtro de Kalman ao modelo Vasicek: o caso brasileiro
(2014-08-08)
This work aims to test the quality of forecasting of the two factor Vasicek Model coupled with the Kalman filter. Applied to an investment strategy, it runs with a Stop Loss criteria for periods in which the model does not ...
Transmissão da variação cambial para as taxas de inflação no Brasil: estimação do pass-through através de modelos de vetores autorregressivos estruturais com correção de erros
(2012-02-03)
Este trabalho estima a transmissão da variação cambial aos índices de preços brasileiros, utilizando a metodologia de vetores autorregressivos estruturais (SVAR) com vetores de correção de erros (VEC). O período estudado ...
Núcleos de inflação no Brasil e poder preditivo da inflação total
(2013-02-05)
Este trabalho tem por objetivo avaliar para o caso brasileiro uma das mais importantes propriedades esperadas de um núcleo: ser um bom previsor da inflação plena futura. Para tanto, foram utilizados como referência para ...
Modelo de estresse macroeconômico da inadimplência para bancos de atacado
(2014-02-05)
O presente trabalho visa propor uma metodologia de cálculo de estresse para cumprir as exigências regulatórias do Bank for International Settlements (BIS) e Comissão de Supervisão Bancária. A metodologia abordada utiliza ...