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Mostrando ítems 1-10 de 255
Estimación de modelos de volatilidad estocástica vía filtro auxiliar de partículas
(Centro de Investigaciones en Matemática Pura y Aplicada (CIMPA) y Escuela de Matemática, San José, Costa Rica., 2019)
Una nota sobre la sensibilidad de los parámetros del modelo de volatilidad estocástica de Heston
(Quantitativa, Revista de Economía, 2011-06)
En este trabajo se lleva a cabo un análisi de sensibilidad del modelo de volatilidad estocástica de Heston (1993) para diferentes valores de los parámetros. Se examinan: a) la sensibilidad del precio de la opción con ...
Medidas alternativas de volatilidad en el mercado de valores peruano
(Análisis Económico y FinancieroPE, 2019)
Este documento busca comparar las principales metodologías de cálculo de la volatilidad para el mercado de valores peruano. Se presentan tres métodos de cálculo de volatilidad, el modelo EWMA, el modelo GARCH y el de ...
Estimación de parámetros en modelos de volatilidad estocástica usando algoritmos evolutivos
(Universidad Nacional de Colombia, 2009)
Resumen: Hay situaciones en las que al analizar su comportamiento se observa que en algunas propiedades del sistema han existido periodos en los que la dispersión es mayor y otros periodos en los que la dispersión es menor, ...
Construção de superfície de volatilidade para o mercado brasileiro de opções de dólar baseado no modelo de volatilidade estocástica de Heston
(2011-02-11)
Nos últimos anos, o mercado brasileiro de opções apresentou um forte crescimento, principalmente com o aparecimento da figura dos High Frequency Traders (HFT) em busca de oportunidades de arbitragem, de modo que a escolha ...
Modelos de volatilidade estocástica em séries financeiras: uma aplicação para o IBOVESPA
(Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São PauloSÃO PAULO, 2010)
Neste artigo apresentamos uma análise Bayesiana para o modelo de volatilidade estocástica (SV) e uma forma generalizada deste, cujo objetivo é estimar a volatilidade de séries temporais financeiras. Considerando alguns ...
Saltos de Poisson, Volatilidad Estocástica, Teoría de Valores Extremos y Valuación de Derivados: Calibración y Análisis de una Familia de Modelos de Procesos Estocásticos para el índice de la BMV de 1990 a 2006-Edición Única
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2015)