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Mostrando ítems 1-10 de 52
Modelos de VAR alternativos para pronósticos (VAR bayesianos y FAVAR): el caso de las exportaciones argentinas
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo EditorialPE, 2018)
Previsão da produção industrial com VAR Bayesiano com Shrinkage Prior
(Universidade Federal de São Paulo, 2019)
O entendimento do comportamento de agregados econômicos é necessário para tomada de decisões na economia. Um dos principais indicadores que revelam a situação econômica de um país é o Produto Interno Bruto (PIB). Por ser ...
Predicción de tipos de cambio reales utilizando modelos VAR Bayesianos
(Universidad del PacíficoPE, 2016)
El presente trabajo busca documentar el potencial de los modelos VAR Bayesianos (BVAR) para la predicción de índices de tipos de cambio reales efectivos. Para esto, se prueban distintas especificaciones de modelos predictivos ...
Comparación de un modelo dinámico de equilibrio general estocástico (BVAR-DSGE) y modelos de series de tiempo estándar de vectores autorregresivos (VAR frecuentista y VAR bayesianano), aplicados para el pronóstico de variables económicas
(2020-11-11)
Analizar y comprender el movimiento de las variables macroeconómicas es de gran relevancia para la toma de decisiones de los agentes económicos (individuos, empresas, instituciones, gobierno, entre otros); con este propósito ...