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Valuación de Swaptions Bermuda basado en el modelo Libor y adaptado al modelo de vectores frontera para el cálculo de opciones americanas

Enzo D'Antonio Di Vito Ducoing; ENZO D'ANTONIO DI VITO DUCOING (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)

Modelado de tasas de interés. El modelo Libor market con varianza gaussiana cuadrática

Meier, Karem (2019)

Esta tesis se divide en dos partes. Comenzamos con el estudio de modelos continuos de tasas forward y la consistencia con los modelos de tasa short. En este trabajo presentamos dos variedades de curvas de Nelson y Siegel ...

Modelo estándar Libor del mercado para la valoración de Caps en tasas de interés

Naranjo Ríos, Sandra Milena (2015)

En esta tesis se considera el problema de calibración de parámetros a datos observados en el mercado de un Modelo Libor con volatilidad estocástica propuesto por Wu and Zhang (2006), para valorar caps y swaptions en tasas ...

IMPACTO DE UTILIZACIÓN GENERALIZADA DE CONTRATOS DE CRÉDITO CON TASAS VARIABLES EN COSTA RICA: TRANSICIÓN A UN SISTEMA DE METAS DE INFLACIÓNIMPACTO DE UTILIZACIÓN GENERALIZADA DE CONTRATOS DE CRÉDITO CON TASAS VARIABLES EN COSTA RICA: TRANSICIÓN A UN SISTEMA DE METAS DE INFLACIÓN

Villamichel Morales, Pablo (Universidad de Costa Rica, 2013)

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Emissões de eurobonds tem impacto no cupom cambial?

A existência de leading indicators no mercado financeiro

El riesgo país en el Perú y sus factores determinantes, período 2010-2019

Predicción de la serie temporal del indicador bancario de referencia (IBR) con redes neuronales LST

Diseño y valoración de un swaption indexado al índice bancario de referencia: caso colombiano

Riesgo de mercado en portafolios bancarios de opciones de divisas

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