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Mostrando ítems 1-10 de 85
APPLICATION MODEL BLACK - LITTERMAN A SELECTION OF INTERNATIONAL PORTFOLIOSAplicación del modelo de Black - Litterman a la selección de portafolios internacionales
(Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Contables, 2014)
Utilização do modelo de Black-Litterman para gestão de hedge funds do Brasil
(2010-05-26)
The Black-Litterman model calculates the expected market returns as a combination of a set of investor views and a neutral reference point. The model uses Bayesian approach to blend both sources of information. The results ...
Modelo de Black-Litterman para la optimización de portafolios con views obtenidos por modelación de volatilidad
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2018)
The Black-Litterman model incorporates the market equilibrium returns and investors views to generate a new prediction of the return of the portfolio -- This model is applied for the optimization of stock portfolios in ...
Comparación de metodologías de optimización de carteras: Markowitz vs. Black-Litterman, para activos financieros colombianos
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2016)
Personas naturales y compañías financieras que manejan grandes volúmenes de capital, especialmente fondos de pensiones y aseguradoras, deben tener muy claro tanto el nivel de exposición al riesgo como la rentabilidad ...
Black-Litterman vs Markowitz : un ejercicio de optimización de portafolios de inversión en Colombia
(Pontificia Universidad Javeriana, 2015)
Portafolio de activos de renta fija TES colombianos construido a partir de la aplicación de un modelo Black-Litterman
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y Finanzas, 2017)
The capital market is a fundamental pillar for the economy of any country, and within this market, fixed income assets especially for the Colombian case, represent the highest trading volumes leading to liquidity and more ...
Aplicación del modelo Black-Litterman para la construcción de un portafolio de renta fija global, mediante la estructuración de un benchmark propio y estrategia de cobertura vía forwards
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de FinanzasMedellín, 2022)
The access to different investment assets, the search for diversification, and the application of measures as for quantification and hedging risk are relevant factors for building and managing international investment ...
Análise de portfólio: uma perspectiva bayesiana
(2016-06-03)
This work has the objective to address the problem of asset allocation (portfolio analysis) under a Bayesian perspective. For this it was necessary to review all the theoretical analysis of the classical mean-variance model ...
Innovative approach for the equity trading desk management process with the black-litterman model and the robust optimization
(2019-08-14)
Exponential growth of the complexity in the financial market requires more and more the use of computational quantitative approach in any products or services that investment banks offer, not only in the portfolio management. ...
Black-Litterman con técnicas difusas: caso índice Coleqty
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2021-06-08)
El proceso de optimización de portafolio busca encontrar el mejor de estos a través de las variables de riesgo y retorno, el modelo clásico de Mar-kowitz ha trabajado dicha selección bajo el portafolio de media-varianza, ...