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Mostrando ítems 1-10 de 450
Modelo de cinco fatores Fama-French: teste no mercado brasileiro
(2019-07-18)
Este trabalho aplicou o modelo de cinco fatores de Fama e Frech (2015), com adaptações as características locais do mercado acionário brasileiro, para analisar a relevância de cada fator e seu poder explicativo para o ...
Aplicabilidad del Modelo Fama-French en el Mercado MILA
(Universidad EAFITMolina, Juan FernandoMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y FinanzasMedellín, 2021)
MILA is the Latin American Integrated Market for securities created in 2009 originally by Perú, Chile and Colombia to which Mexico joined in 2014. Due to its importance, it is necessary to have models that allow a more ...
The effect of macroeconomic variables on the robustness of the traditional Fama–French model. A study for Mexico using different portfolios
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2021-12-19)
Purpose. Fama–French model (FFM) has been successful in helping to predict the financial markets, but investors have been interested in creating more sophisticated models to better predict the performance of the stock ...
Aplicación del modelo de tres factores de Fama French al mercado de valores de México
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2020-09)
Este trabajo se enfoca en aplicar y analizar el modelo multifactorial desarrollado por Eugene F. Fama y Kenneth R. French (Fama French 1992) en el mercado accionario mexicano. A los fines de evaluar la eficiencia del modelo, ...
Comparación de modelos de predicción de retornos accionarios en el mercado de capitales peruano: CAPM, Fama y French y Reward Beta
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021)
Comparación de modelos de predicción de retornos accionarios en el mercado de capitales peruano: CAPM, Fama y French y Reward Beta
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021)
Pricing of liquidity risk in the Brazilian stock marketPrecificação do risco de liquidez no mercado acionário brasileiro
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2021)