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Mostrando ítems 1-10 de 90185
¿Aumentan los flujos extranjeros la volatilidad en los mercados accionarios emergentes? : evidencia en seis paises latinoamericanos
(Universidad EAFITMaestría en FinanzasEscuela de Economía y Finanzas, 2009)
En este artículo se estima la influencia que tienen los flujos de capital extranjero sobre la volatilidad de los rendimientos y la exposición al riesgo de mercado mundial en los seis mercados accionarios Latinoamericanos ...
Sistemas mecánicos de trading
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Anuncios macroeconómicos y mercados Accionarios: El caso Latinoamericano
(Universidad EAFITEscuela de Economía y Finanzas, 2011-12-15)
Do stock markets reflect changes on the macroeconomic fundamentals? . The semi-strong form of the Efficient market
hypothesis (HEM - Fama 1970) asserts that stock prices should react immediately to the surprise content ...
Flujos de capital extranjero, volatilidad de los rendimientos, riesgo de mercado mundial, ARCH-GARCH,VAR
(Universidad EAFITMaestría en FinanzasEscuela de Economía y Finanzas, 2009)
This study measured the effect of foreign capital flows on volatility and exposure to world market risk in the six largest Latin American stock markets: Argentina, Brazil, Colombia, Chile, Mexico and Peru, from the late ...
Testando a eficiência de mercado com séries de preços persistentes: um modelo baseado em agentes
(2010)
Esta dissertação tem como objetivo mostrar a influência de agentes irracionais e grafistas num mercado eficiente (FAMA, 1970) e não-eficiente. Para isso, os negociadores utilizam a fórmula Black-Scholes e as simulações são ...
El debate sobre los modelos de capitalismo y la economía social de mercado
(Fundación Rafael Preciado Hernández (México), 2012)
"Con la caída del muro de Berlín, durante los años noventa y principios de los 2000, se desplegó un mundo que se podía caracterizar como unipolar, en el que se desarrolló una interpretación extrema del libre mercado –la ...