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Mostrando ítems 1-10 de 64
Análise e extração das expectativas dos agentes de mercado em torno da data do COPOM
(2014-05-30)
This paper explores an important concept developed by Breeden & Litzenberger in which extract information contained in interest options in the Brazilian IDI Option market. It will be demonstrated the IDI Option Behavior ...
Opções de índices de taxa de juros: um comparativo de metodologias de precificação aplicado ao mercado brasileiro
(2018-02-07)
Este trabalho propõe comparar dois modelos de precificação de opções de índice de taxa de juros utilizados no mercado brasileiro e verificar o modelo de melhor desempenho. Os modelos comparados são os de Heath-Jarrow-Merton ...
Pricing Asian Interest Rate Options with a Three-Factor HJM ModelApreçamento de Opções Asiáticas de Taxa de Juros através de um Modelo HJM de Três Fatores
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2010)
Aplicação do modelo CIR com saltos ao mercado brasileiro
(2020-11-19)
Este trabalho tem como objetivo aplicar o modelo de taxa de juros de curto prazo de Cox, Ingersoll e Ross para a taxa DI e considerando eventuais saltos no processo de difusão. A proposta para o tamanho dos saltos é utilizar ...
Extraindo as expectativas de mercado para a taxa de juros no Brasil usando opções sobre IDI
(2009-06-01)
Este trabalho demonstra como podemos usar opções sobre o Índice de Taxa Média de Depósitos Interfinanceiros de Um Dia (IDI) para extrair a função densidade de probabilidade (FDP) para os próximos passos do Comitê de Política ...
Aplicações do modelo HJM ao mercado brasileiro utilizando estruturas de volatilidades implícitas
(2019-08-22)
Este trabalho tem como propósito precificar derivativos de taxas de juros no mercado brasileiro, utilizando estruturas de volatilidades implícitas, e compará-los com preços obtidos a partir de dados históricos, para ...
Precificação de opções sobre IDI com preço de mercado de risco variável
(2017-05-31)
This work applies an empirical interest rate model to the method of pricing fixed income index options developed in Barbachan and Ornelas (2003). This model is based on the article by Ahmad and Wilmott (2006). Specifically, ...
Determinantes da volatilidade implícita das opções de juros (IDI): a influência do COPOM
(2012-12-06)
A identificação das principais variáveis que influenciam a volatilidade implícita das opções de juros (IDI) pode ser de grande valia para os agentes do mercado financeiro. Sendo assim, o presente trabalho procura determinar ...
Non-Parametric Pricing of Interest Rates OptionsNon-Parametric Pricing of Interest Rates Options
(Sociedade Brasileira de Econometria, 2012)
Recovering Risk-Neutral Densities from Brazilian Interest Rate OptionsExtraindo Densidades Neutras ao Risco de Opções de Taxas de Juros Brasileiras
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2011)