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Mostrando ítems 1-10 de 1013
Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2010-07-01)
Durante los últimos 60 años la valoración de activos y la gestión del riesgo financiero han sido regladas por los supuestos de normalidad y de aleatoriedad de los retornos. A través del cálculo de momentos estadísticos y ...
Sector rotation strategies based on the business cycle : evidence in four Latin American stock markets
(Universidad EAFITMaestría en Ciencias en FinanzasEscuela de Economía y FinanzasMedellín, 2020)
Prueba de eficiencia en sus formas débil y semifuerte del mercado bursátil colombiano: caso de estudio Empresa de Energía de Bogotá-EEB (2010-2014)
(Universidad de La Salle. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Finanzas y Comercio Internacional, 2016)
Evaluación de la hipótesis de mercados eficientes en el Merval, mediante estrategias basadas en múltiplos
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios. Maestría en Finanzas, 2021-05-04)
Mercado de futuros y dinámicas del sector cafetero: análisis de eficiencia del mercado de futuros colombiano durante el periodo 2010 – 2018
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible FEEDS. Economía, 2018)
Burbujas en los precios de los activos financieros
The empiric evidence has demonstrated the existence of bubbles in the prices of the financial assets; this means that the assets are dealt with a lower or higher value than the fundamental one. Given the previous, this ...
Evaluación de la hipótesis de mercado eficiente mediante estrategias basadas en múltiplos
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2023-02)
El objetivo de este trabajo es poner a prueba la validez de la teoría de los mercados eficientes
mediante el estudio de armados de portafolio en base a múltiplos de valuación. Esta hipótesis
sostiene que los mercados ...