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Mostrando ítems 1-10 de 26
Contrastación de paradigmas de las finanzas: normalidad e hipótesis del mercado eficiente. Aplicaciones en MATLAB
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2010-07-01)
Durante los últimos 60 años la valoración de activos y la gestión del riesgo financiero han sido regladas por los supuestos de normalidad y de aleatoriedad de los retornos. A través del cálculo de momentos estadísticos y ...
Las caminatas aleatorias no son de este mundo. Teoría y revisión bibliográfica sobre evidencia empírica.
(Universidad EAFITEscuela de Economía y Finanzas, 2005-06-15)
The empirical evidence gathered in this survey related to the hypothesis that stock returns follow a random walk, led us to the conclusion that random walks are not from this world. Besides the fact that the study was ...
Eficiencia en el comportamiento del mercado de criptomonedas estables a través de pruebas de caminata aleatoria
(Maestría en Finanzas Corporativas - MFCColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2022)
Evaluación de la eficiencia en nivel débil de la información en los mercados de renta variable de los países pertenecientes al MILA 2011-2016: una estimación a partir del modelo de Tres Factores de Fama y French
(Universidad de La Salle. Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo Sostenible – FEEDS. Finanzas y Comercio Internacional, 2017)
Eficiencia de la información en el mercado accionario peruano: análisis del índice nacional de capitalización (Inca) y aplicación de modelos de caminata aleatoria en el periodo 2012-2014
(Universidad Nacional de San Antonio Abad del CuscoPE, 2018)
El presente trabajo de investigación analiza empíricamente la eficiencia informacional débil del Mercado Accionario Peruano y la aplicabilidad de los principales modelos de caminata aleatoria al Índice Nacional de ...
Análisis econométrico de series de tiempo
(Universidad San Ignacio de Loyola, 2014-07)
CAPÍTULO I. 1.1. Definición. 1.2. Ecuación en diferencias homogénea. 1.3. Ecuación característica de una ecuación en diferencias homogénea. 1.4. Ecuación cúbica completa. 1.5. Raíces cúbicas de la unidad. 1.6. Solución ...
Análisis econométrico de series de tiempo
(Universidad San Ignacio de Loyola, 2014-07)
CAPÍTULO I. 1.1. Definición. 1.2. Ecuación en diferencias homogénea. 1.3. Ecuación característica de una ecuación en diferencias homogénea. 1.4. Ecuación cúbica completa. 1.5. Raíces cúbicas de la unidad. 1.6. Solución ...