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Mostrando ítems 1-10 de 14
Demanda por proteção intertemporal e alocação estratégica de ativos no Brasil e EUA
(2012-08-24)
Este estudo teve por objetivo mensurar a demanda por proteção intertemporal por ações e títulos longos de renda fixa, no Brasil e nos EUA. Seguindo o arcabouço da teoria de escolha dinâmica de carteiras de Merton (1969, ...
Depósitos em moeda estrangeira como hedge para investidores brasileiros de longo prazo: uma aplicação da teoria da escolha estratégica de portfólioTexto para Discussão (TD) 1462: Depósitos em moeda estrangeira como hedge para investidores brasileiros de longo prazo: uma aplicação da teoria da escolha estratégica de portfólioForeign currency deposits as hedge for Brazilian long-term investors: an application of the strategic portfolio choice theory
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2014)
A taxa ótima de hedge no mercado brasileiro do boi gordo: uma abordagem com BEKK, DCC e BEKK com dummies de safra e entressafra
(2010-04-29)
This dissertation has three objectives. The first is to find out the best method to calculate the optimal hedge ratio of the brazilian market of live cattle. In order to do this, five models were tested: BEKK, DCC of Tse ...
Pricing the option adjust spread of Brazilian Eurobonds
(Escola de Pós-Graduação em Economia da FGV, 1997-03-20)
This paper presents results of a pricing system to compute the option adjusted spread ('DAS') of Eurobonds issued by Brazilian firms. The system computes the 'DAS' over US treasury rates taktng imo account the embedded ...
¿Dejamos para mañana lo que se puede comprar hoy? Impacto de las expectativas cambiarias en las importaciones desde Estados Unidos y su efecto Intertemporal en el planeamiento comercial en el Perú 2006 - 2018: un análisis interindustrial
(Universidad de LimaPE, 2023)
La investigación tiene como propósito estimar el efecto que tuvo la variable macroeconómica del tipo cambio y sus variables construidas a partir de ella denominadas como “expectativas cambiarias”, expresadas como construcciones ...
Eficiência alocativa da política de investimentos do regime próprio de previdência social dos entes federativos brasileirosTexto para Discussão (TD) 1862: Eficiência alocativa da política de investimentos do regime próprio de previdência social dos entes federativos brasileirosAllocative efficiency of the investment policy of pension funds established within the Welfare and Social Security System of the Brazilian federal entities
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2013)
Group Classification Of A Generalization Of The Heath Equation
(Elsevier Inc., 2014)
Predicción del chepeast to deliver en los contratos de futuros sobre bono nocional de corto, mediano y largo plazo
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2019-05-13)
En este estudio se implementó el modelo Ho-Lee para identificar el bono de deuda pública con la mayor probabilidad de convertirse en el cheapest to deliver (CTD) en la fecha de vencimiento de los contratos de futuro sobre ...