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Mostrando ítems 1-10 de 301
Finanzas cuánticas
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2007)
Valuación de opciones Installment y Bermudas con programación dinámica
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Comportamiento del tipo de cambio en una economía estocástica abierta con saltos
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2004)
Discontinuidad en BMV : aplicando procesos poisson-gaussianos a los activos nacionales, desechando la distribución normal
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Procesos de Lévy en finanzas y la función de densidad normal inversa gaussiana, un estudio para México
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2004)
Cálculo de valor en riesgo con el modelo de cadenas de Markov con simulación Monte Carlo
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2008)
Modelo para toma de decisión en portafolios de inversión con acciones usando algoritmos genéticos
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2002)
Saltos de Poisson, volatilidad estocástica, teoría de valores extremos y valuación de derivados : calibración y análisis de una familia de modelos de procesos estocásticos para el índice de la BMV de 1990 a 2006
(Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2006)
Inflación y rendimientos accionarios en Argentina
(Universidad de San Andrés. Escuela de Administración y Negocios., 2016-12-06)
Varios estudios realizados en diversos países verifican, en contradicción con la teoría económica, una relación negativa entre retornos accionarios e inflación. El objeto del presente trabajo es investigar la relación entre ...
Company X valuation
(Universidad de San Andrés. Departamento de Economía, 2017)