Cálculo de valor en riesgo con el modelo de cadenas de Markov con simulación Monte Carlo

Tesis de doctorado

Fecha

2008

Registro en:

http://hdl.handle.net/11285/629415

https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/4230812

Autor

Pedro Alejandro Ramírez Ramírez

PEDRO ALEJANDRO RAMÍREZ RAMÍREZ

Institución

Instituto Tecnológico de Monterrey (México)

Materias

Finanzas--Modelos matemáticos

Riesgo (Finanzas)--Procesos de Markov

Riesgo (Finanzas)--Método de Monte Carlo

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