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Mostrando ítems 1-10 de 157
Modelo de cinco fatores Fama-French: teste no mercado brasileiro
(2019-07-18)
Este trabalho aplicou o modelo de cinco fatores de Fama e Frech (2015), com adaptações as características locais do mercado acionário brasileiro, para analisar a relevância de cada fator e seu poder explicativo para o ...
Aplicabilidad del Modelo Fama-French en el Mercado MILA
(Universidad EAFITMolina, Juan FernandoMaestría en Administración FinancieraEscuela de Economía y FinanzasMedellín, 2021)
MILA is the Latin American Integrated Market for securities created in 2009 originally by Perú, Chile and Colombia to which Mexico joined in 2014. Due to its importance, it is necessary to have models that allow a more ...
Art as investment
(2022-05)
This paper applies the Fama-French three-factors model, augmented with Momentum and Liquidity factors, to analyze Art as an Investment. It also compares investing in Art to several other traditional and non-traditional ...
Pricing of liquidity risk in the Brazilian stock marketPrecificação do risco de liquidez no mercado acionário brasileiro
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2021)
Aplicación del modelo de tres factores de Fama French al mercado de valores de México
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2020-09)
Este trabajo se enfoca en aplicar y analizar el modelo multifactorial desarrollado por Eugene F. Fama y Kenneth R. French (Fama French 1992) en el mercado accionario mexicano. A los fines de evaluar la eficiencia del modelo, ...
Precificação de ativos no mercado de capitais brasileiro: aplicação do modelo de cinco fatores de Fama e French em períodos de criseAsset pricing in Brazilian capital market: application of the Fama-French five-factor model in crisis periods
(Universidade Federal de UberlândiaBrasilPrograma de Pós-graduação em Administração, 2018)
Modelos multifactoriales en Colombia : una aplicación del Modelo de Fama y French con factor Momentum.
(2017-10-11)
Este documento hace una revisión y comparación del modelo de 3 factores de Fama y French y un segundo modelo de Fama y French enriquecido con un factor adicional denominado Momentum. Con esto se busca determinar si el ...
Introducing additional factors for the Brazilian market in the fama-french five-factor asset pricing model
(2016-08-23)
This dissertation is aimed at evaluating the risk-return relationship of stocks by incrementing the Fama and French five-factor model (F. FAMA and R. FRENCH, 2015) with two new variables. This was done by creating a ...
Comparación de modelos de predicción de retornos accionarios en el mercado de capitales peruano: CAPM, Fama y French y Reward Beta
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2021)