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Mostrando ítems 1-10 de 15
Effects of asset frequency components on value-at-risk in emerging and developed markets
(Sociedade Brasileira de Econometria, 2020)
Estrutura fractal em séries temporais: uma investigação quanto à hipótese de passeio aleatório no mercado à vista de commodities agrícolas brasileiro
(2013-08-14)
As variáveis econômicas são frequentemente governadas por processos dinâmicos e não-lineares que podem gerar relações de dependência de longo prazo e padrões cíclicos não-periódicos com mudanças abruptas de tendências. ...
ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DE MODELOS SERIES DE TIEMPO DEL COMPORTAMIENTO TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR EN EL PERÍODO 2000-2010
(2011-05-20)
In this work the exchange rate variable through time series models, short-term memory and long memory, is comparing the results from the regression to determine which the best alternative is.
Are studied through regression ...
Modelos de volatilidade com inovações skew-t
(UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASDEX - Programa de Pós-graduaçãoUFLABRASIL, 2014)
Modelos de memoria larga: Econometría y finanzas.
(Salazar Nuñez Héctor Francisco, 2017-04-21)
En la presente tesis se realiza la comparación de resultados de los modelos tradicionales y fraccionalmente integrados, que se basan en hipótesis de mercado eficiente y la hipótesis del mercado fractal respectivamente. Los ...
An Empirical Application of a Random Level Shifts Model with Time-Varying Probability and Mean Reversion to the Volatility of Latin-American Forex Markets Returns
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2018)
An empirical applicatin of a random level shift model with time-varying probability and mean reversion to the volatility of Latin-America forex market returns
(Pontificia Universidad Católica del PerúPE, 2017)