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Mostrando ítems 1-10 de 19

Forecasting value-at-risk and expected shortfall for emerging markets using FIGARCH modelsPrevisão de value-at-risk e expected shortfall para mercados emergentes usando modelos FIGARCH

De Moraes, Alex Sandro Monteiro; Figueiredo Pinto, Antonio Carlos; Klotzle, Marcelo Cabus (Lociedade Brasileira de Finanças, 2015)

Implicit Volatility versus Statistical Volatility: an Exercise Using Options and Telemar S.A. StockVolatilidade implícita versus volatilidade estatística: um exercício utilizando opções e ações da Telemar S.A.

Gabe, João; Portugal, Marcelo Savino (Lociedade Brasileira de Finanças, 2004)

Computing Conditional VaR using Time-varying CopulasComputing Conditional VaR using Time-varying CopulasCalculando VaR Condicionais Usando Cópulas que Variam no Tempo

Mendes, Beatriz Vaz de Melo (Lociedade Brasileira de Finanças, 2005)

O impacto de memórias de longo prazo sobre cálculos Value-at-Risk diários

Duarte, Andre Pereira de Souza (2017)

Effects of asset frequency components on value-at-risk in emerging and developed markets

Biage, Milton; Nelcide, Pierre Joseph (Sociedade Brasileira de Econometria, 2020)

Estrutura fractal em séries temporais: uma investigação quanto à hipótese de passeio aleatório no mercado à vista de commodities agrícolas brasileiro

Santos, Alessandra Gazzoli (2013-08-14)

As variáveis econômicas são frequentemente governadas por processos dinâmicos e não-lineares que podem gerar relações de dependência de longo prazo e padrões cíclicos não-periódicos com mudanças abruptas de tendências. ...

ESTIMACIÓN Y EVALUACIÓN DE MODELOS SERIES DE TIEMPO DEL COMPORTAMIENTO TIPO DE CAMBIO PESO-DÓLAR EN EL PERÍODO 2000-2010

SALAZAR NUÑEZ, HECTOR FRANCISCO (2011-05-20)

In this work the exchange rate variable through time series models, short-term memory and long memory, is comparing the results from the regression to determine which the best alternative is. Are studied through regression ...

Modelos de volatilidade com inovações skew-t

Guimarães, Paulo Henrique Sales (UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASDEX - Programa de Pós-graduaçãoUFLABRASIL, 2014)

Volatilidade implícita versus volatilidade estatística : uma avaliação para o mercado brasileiro a partir dos dados de opções e ações da Telemar S.A.

Gabe, João (2007)

Modelos de memoria larga: Econometría y finanzas.

Salazar Nuñez, Héctor Francisco (Salazar Nuñez Héctor Francisco, 2017-04-21)

En la presente tesis se realiza la comparación de resultados de los modelos tradicionales y fraccionalmente integrados, que se basan en hipótesis de mercado eficiente y la hipótesis del mercado fractal respectivamente. Los ...