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Mostrando ítems 1-10 de 188
Descomposicion de la estructura a terminos de las tasas de interes de los bonos soberanos de Estados Unidos y Colombia
(Universidad del Rosario, 2015)
Estimación de la estructura a término de tasas de interés en Argentina mediante el modelo de Nelson y Siegel dinámico con factores macroeconómicos
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2019-10)
La base de este trabajo es construir una estructura a término de tasas de interés para
Argentina en moneda local. Los métodos utilizados hasta el momento se basan en moneda
extranjera y activos financieros que implican, ...
La tasa de interés : información con estructura
(Universidad IcesiFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasDepartamento de Gestión Organizacional, 2003-01-01)
Descomposición de la estructura a términos de las tasas de interés de los bonos soberanos de Estados Unidos y Colombia
(Universidad del RosarioMaestría en Finanzas CuantitativasFacultad de Economía, 2015)
In this document the term structure of interest rates of US and Colombia’s sovereign bonds are decomposed. A four-factor affine model is used, where the first one is a return forecasting factor and the others are the first ...
Modelo de cascada sigma variante para la estructura a término de tasas de interés en Colombia
(Universidad del RosarioMaestría en Finanzas CuantitativasFacultad de Economía, 2019)
The present study contrasts two recursive cascade models to determine the dynamics of the term structure of interest rates in Colombia, these models have heterogeneously persistent factors that mean-revert to the immediately ...
Estructura de tasa de interés libre de riesgo en Chile : estimaciones utilizando filtro de Kalman
(Universidad de Chile, 2019-11)
La identificación adecuada de los instrumentos libres de riesgo que se transan en los mercados financieros ha atraído por muchos años la atención del mundo académico y profesional (Zuñiga (1999), Lefort & Walker (2000), ...
Estructura y comportamiento de las tasas de interés correspondientes al mercado interbancario y comercial en el periodo comprendido entre junio de 1979 hasta junio de 1983, a través de una empresa de corredores financieros
(Pregrado en Administración de EmpresasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2020)
Uso de swaps de tasa de interés y de cruce de monedas como herramientas de cobertura para las empresas colombianas. Retos y oportunidades.
(Universidad EIAAdministrativa, Financiera, Sistemas y ComputaciónEnvigado (Antioquia, Colombia). Universidad EIA, 2009Ingeniería Administrativa, 2009)
This paper will provide a complete view of the theoretical and practical issues of the usage of swaps by Colombian real sector companies as hedging tools to manage their interest and exchange rates´ exposures. It developed ...