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Mostrando ítems 1-10 de 145
Modelos Egarch aplicados a la prueba del CAPM y los modelos multifactoriales para acciones colombianas (2002-2008)
(Universidad de La Salle. Ediciones Unisalle, 7 de)
EGARCH-RR: realized ranges explaining EGARCH volatilities
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto COPPEAD de AdministraçãoUFRJ, 2020)
Melhoramentos inferenciais no modelo Beta-Skew-t-EGARCH
(Universidade Federal de Santa MariaBREngenharia de ProduçãoUFSMPrograma de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, 2016-02-25)
The Beta-Skew-t-EGARCH model was recently proposed in literature to model the
volatility of financial returns. The inferences over the model parameters are based on the maximum
likelihood method. The maximum likelihood ...
Numerical evaluation of likelihood inferences in Beta-t-Skew-EGARCH modelsAvaliações numéricas das inferências no modelo Beta-Skew-t-EGARCH
(Lociedade Brasileira de Finanças, 2015)
O impacto da quantitative easing americano no preço dos ativos brasileiros
(2015-05-26)
Aplicando uma metodologia de testes de eventos, este estudo avalia o impacto dos anúncios de implementação e retirada dos estímulos monetários pelo Banco Central americano (FED) entre 2008 a 2013 sobre a curva de juros, a ...
To Examine the Spillover effect between the KSE100 and S&P500 Index
The volatility spillover is defined as the transmission of instability from market to market. It occurs when the volatility price change in one market causes a lagged impact on volatility price in another market above the ...
Análisis de correlaciones condicionales dinámicas aplicado al estudio de la interrelación entre mercados bursátiles
(2018)
En este trabajo se utilizan un modelo DCC-EGARCH y un modelo ADCC-EGARCH para estimar las correlaciones condicionales de un grupo de índices bursátiles. Luego, a partir del análisis de la evolución de dichas correlaciones ...
Modelos de volatilidade estatística
(Universidade Federal de São CarlosBRUFSCarPrograma de Pós-Graduação em Estatística - PPGEs, 2008-08-22)
In the financial market usually notices are taken of the shares
sequentially over the time in order to characterize them a time
series. However, the major interest is to forecast the behavior of these shares. Motivated by ...
Volatility Spillovers between Equity and Currency Markets: Eviderice from Major Latin American Countries
(Instituto de Economía, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2008)
Mercados de futuros y físicos de petróleo: transmisión de media y volatilidad
(Instituto de Investigaciones Económicas, 2017)