Buscar
Mostrando ítems 1-7 de 7
Estimation of volatility of selected oil production projects
(Elsevier Science BvAmsterdamHolanda, 2006)
The effect of global political risk on stock returns: A cross-sctional and a time-series analysis
(Corporación Universidad de la Costa, 2021)
Aplicación del modelo Capm Vs D-Capm en el mercado accionario colombiano
(Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Ciencias Económicas, Administrativas y ContablesPregrado Ingeniería Financiera, 2006)
La finalidad de el trabajo de investigación es evaluar el comportamiento del modelo CAPM comparado con el D-CAPM en el Mercado de Países emergentes, en este caso el Mercado Accionario Colombiano, debido a los múltiples ...
Optimización robusta de portafolios: conjuntos de incertidumbre y contrapartes robustas
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2022-06-07)
Los modelos de optimización robusta (OR) han permitido superar las limitaciones del modelo media-varianza (MV), que comprende el enfoque tradicional para la selección de portafolios óptimos de inversión, al incorporar la ...
Estimación del factor de riesgo para las empresas inmobiliarias pequeñas y micro de Bucaramanga mediante simulación de Monte Carlo aplicada a datos contables
(Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Ciencias Económicas, Administrativas y ContablesPregrado Ingeniería Financiera, 2017-10)
Existe un número significativo de indicadores y modelos financieros que precisan de información no recopilada o no generada por nuestro mercado. Un ejemplo es el factor de riesgo (β*Prima de riesgo de mercado) ligado al ...