Buscar
Mostrando ítems 1-10 de 53
Apreçamento não-paramétrico de derivativos de renda fixa baseado em teoria da informação
(2010-10-20)
Este trabalho apresenta um método de apreçamento não paramétrico de derivativos de taxa de juros baseado em teoria da informação. O apreçamento se dá através da distribuição de probabilidade na medida futura, estimando ...
Precificação de derivativos de taxa de juros utilizando o modelo HJM multifatorial com estrutura de volatilidade não paramétrica
(2013-08-23)
Com o objetivo de precificar derivativos de taxas de juros no mercado brasileiro, este trabalho foca na implementação do modelo de Heath, Jarrow e Morton (1992) em sua forma discreta e multifatorial através de uma abordagem ...
Aplicação do modelo Epstein-Wilmot ao mercado brasileiro
(2021)
This dissertation focuses on the Epstein-Wilmott model, which is considered an uncertain interest rate model. Differently from the others interest rate models studied in the literature so far, this one has a non-probabilistic ...
Risco de mercado e value at risk: uma análise aplicada ao mercado local de câmbio e juros
(Universidade Federal de São Paulo, 2021-08-12)
Nesta pesquisa medimos a performance do Value at Risk, a métrica de risco mais adotada pelos gestores de empresas financeiras e não financeiras no monitoramento do risco de mercado de suas posições. O estudo foi conduzido ...
Opções de índices de taxa de juros: um comparativo de metodologias de precificação aplicado ao mercado brasileiro
(2018-02-07)
Este trabalho propõe comparar dois modelos de precificação de opções de índice de taxa de juros utilizados no mercado brasileiro e verificar o modelo de melhor desempenho. Os modelos comparados são os de Heath-Jarrow-Merton ...
O Mercado de Derivativos Financeiros em Pernambuco : situação atual e perspectivas futuras
(Universidade Federal de Pernambuco, 2014)