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Identification of affine term structure models with observed factors: economic shocks on Brazilian yield curvesTexto pra Discussão (TD) 1271a: Identification of affine term structure models with observed factors: economic shocks on Brazilian yield curvesIdentificação de modelos afins com fatores macroeconômicos observados: choques econômicos sobre as curvas de rendimento do Brasil
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2014)
Identification of affine term structure models with observed factors : economic shocks on Brazilian yield curvesDiscussion Paper 178 : Identification of affine term structure models with observed factors : economic shocks on Brazilian yield curvesIdentificação de modelos afins com fatores macroeconômicos observados : choques econômicos sobre as curvas de rendimento do Brasil
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), 2015)
O diferencial entre as curvas de juros doméstica e externa em reais é uma evidência para o argumento de 'incerteza jurisdicional'?
(2008-04-30)
This work make an analysis of the Brazilian interest rates, and the main features of the sovereign nominal rates curve, with emphasis on fixed income securities issued by the government in local currency (Reais), in both ...
Choques cambiais, política monetária e equilíbrio externo da economia brasileira em um ambiente de hysteresis
(Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 2005-09-01)
The concept of hysteresis suggests that a shock on exchange rate change the foreign equilibrium of the economy. In that context, the experience of the fluctuations of the Brazilian case from the Real Plan is examined, ...
Um modelo agregado de consistência macroeconômica para o Brasil
(2009-10-23)
É proposto aqui um modelo estrutural macroeconômico capaz de englobar os impactos das políticas fiscal e monetária do governo sobre os principais agregados macroeconômicos, assim como projetar seus efeitos no curto e médio ...