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Mostrando ítems 1-10 de 107
Estudo sobre o efeito de variáveis macro econômico e do spread de credit default swap no risco de evento de crédito soberano
(2012)
This paper explores the sovereign default due to the structure of Credit Default Swap spreads. These spreads show the default probability of a country. The methodology proposed in this paper applied for Argentina, Korea, ...
Aplicação de um modelo de intensidade para apreçamento de credit default swaps sobre emissor corporativo no Brasil
(2018-02-07)
Extensa literatura existe acerca de apreçamento de derivativos de crédito, em especial Credit Default Swaps, porém pouco foi discutido sobre o caso peculiar brasileiro, com convenções de taxas de juros e legislação ...
Credit Default Swaps – Pricing teórico y cálculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma BloombergCredit Default Swaps – Theoretical pricing y practical CDS calculation for peruvian corporate bonds using the Bloomberg platform
(Universidad Nacional de Ingeniería, 2018)
Credit Default Swaps – Pricing teórico y cálculo práctico de un CDS para bono corporativos peruanos usando la plataforma BloombergCredit Default Swaps – Theoretical pricing y practical CDS calculation for peruvian corporate bonds using the Bloomberg platform
(Universidad Nacional de Ingeniería, 2018)
Análisis y control del riesgo crediticio derivado de las garantías otorgadas por FIRA mediante un credit default swap, 2010-2014.
(García Sánchez Nancy, 2017-04-17)
Debido a que el sector primario está expuesto a riesgos de mercado, climatológicos y fitosanitarios, el acceso al crédito se restringe. El fondo FEGA de FIRA convierte en sujetos de crédito a los productores de bajos ...
Divulgação de resultados e risco de crédito: o caso Vale
(2016-08-29)
This paper uses an econometric model and identifies the relation between the perception of mining company Vale S.A.’s credit risk, measured by Credit Default Swap (CDS), and earnings surprises, measured by the difference ...
Swaps: uma análise jurídica
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilDIREITO - FACULDADE DE DIREITOPrograma de Pós-Graduação em DireitoUFMG, 2012-08-30)
The legal aspects of swaps transactions have not yet been satisfactorily clarified in the literature. The debates on the matter, often affected by the economic practice, have not been able to establish a clear legal regime, ...
Análise dos determinantes do credit default swap brasileiro
(Universidade Federal de São Paulo, 2022-12-13)
O presente trabalho tem por objetivo identificar quais variáveis sejam elas internas ou globais
afetam o Credit Default Swap brasileiro. Para isso foi realizada uma pesquisa na literatura do
tema e selecionada uma série ...
Projeção da probabilidade de default de uma empresa através do seu smile de volatilidade
(2021-12)
The Merton (1976) model calculates the option price considering jumps on the security price, for our work we are going to use a special case where the security price goes immediately to zero (Jump to Ruin). One parameter ...