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Mostrando ítems 1-10 de 38
Compra de opções como alternativa para proteção de carteira de ações contra eventos do tipo cisne negro
(BrasilUFRNPROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO, 2018-08-31)
The present study seeks to understand how the investor who opts for the barbell strategy
with the greater part of the portfolio seeking less risk exposure and consistent gains while the
other part focuses on the high ...
Sistema web para gestão de carteiras de ações do mercado brasileiro
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilEscola PolitécnicaUFRJ, 2019)
Explorando a anomalia da baixa volatilidade
(2018-12-12)
Por ser contra a intuição econômica e, ainda assim, gerar retornos elevados, portfólios formados por papéis com baixa volatilidade vêm despertando interesse desde a década de 70 e ganharam mais importância a partir da crise ...
Os preços nominais das ações de empresas brasileiras são relevantes?
(2010-04-20)
Este trabalho tem como objetivo analisar a evolução dos preços nominais de ações de empresas brasileiras listadas e verificar se o nominal price puzzle ocorre no mercado acionário brasileiro. Constatou-se que os preços ...
Um modelo de seleção de carteiras de ações baseado em otimização convexa online
(Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)BrasilICE – Instituto de Ciências ExatasPrograma de Pós-graduação em Ciência da ComputaçãoUFJF, 2018)
Análise empírica do value-at-risk por simulação histórica com atualização de volatilidade para fundos de ações no Brasil
(2010-05)
For more then a decade, Value-at-Risk (VaR) has bee n choosen by financial and non-financial institutions to measure and control market risk for their portfolios. Because parametric methods usually assume that daily returns ...
O impacto da adoção das ifrs para a composição das carteiras dos fundos de investimento em ações brasileiros
(Universidade Federal de UberlândiaBRPrograma de Pós-graduação em Ciências ContábeisContabilidade FinanceiraUFU, 2016)
Best ideas: avaliação do desempenho de portfólios de ações de alta convicção no mercado brasileiro
(2017-12-18)
This paper searches for evidences that equity portfolio managers hold in their portfolios a finite number of stocks able to generate alpha. Theoretical portfolios are built from the best ideas identified in 2.201 Brazilian ...
Desenvolvimento de uma aplicação Web para gestão de carteira de investimentos em bolsa de valoresDevelopment of a Web application for management of investment portfolio in the stock market
(Universidade Federal de UberlândiaBrasilCiência da Computação, 2021)