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Mostrando ítems 1-4 de 4

Comunalidade na liquidez: uma explicação do lado da demanda com dados do mercado brasileiro

Luz, Marcio Ribeiro (2019-02-07)

Partindo da hipótese de que os gestores de fundos de ações reagem de maneira similar às informações públicas, se baseiam nas mesmas fontes de informações e frequentemente seguem o mesmo estilo de investimento, encontramos ...

Commonalities in Liquidity: Evidence and Intraday Patterns in the Brazilian MarketComunalidades na Liquidez – Evidências e Comportamento Intradiário para o Mercado Brasileiro

Victor, Fernanda Gomes; Perlin, Marcelo Scherer; Mastella, Mauro (Lociedade Brasileira de Finanças, 2013)

Identificando padrões intradiários de comunalidade na liquidez do mercado de taxas de câmbio

Couto, Sílvia Verônica Vilarinho (2020)

Comunalidade na liquidez: evidências no mercado brasileiro

Casarin, Fernando (Universidade Federal de Santa MariaBRAdministraçãoUFSMPrograma de Pós-Graduação em Administração, 2011-08-01)

This study aimed to verify the existence of commonality in liquidity in the Brazilian market by delivering common factors of liquidity with an innovative technique (dynamic factor analysis). Also sought to examine the ...