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Mostrando ítems 1-8 de 8
Pricing arithmetic Asian options under the CEV process
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2010-12-30)
This paper discusses the pricing of arithmetic Asian options when the underlying stock follows the constant elasticity of variance (CEV) process. We build a binomial tree method to estimate the CEV process and use it to ...
Pricing arithmetic Asian options under the CEV process
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2010-12-30)
This paper discusses the pricing of arithmetic Asian options when the underlying stock follows the constant elasticity of variance (CEV) process. We build a binomial tree method to estimate the CEV process and use it to ...
Pricing Asian power options under jump-fraction process
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2012-12-30)
A framework for pricing Asian power options is developed when the underlying asset follows a jump-fraction process. The partial differential equation (PDE) in the fractional environment with jump is constructed for such ...
Pricing Asian power options under jump-fraction process
(Universidad ESAN. ESAN EdicionesPE, 2012-12-30)
A framework for pricing Asian power options is developed when the underlying asset follows a jump-fraction process. The partial differential equation (PDE) in the fractional environment with jump is constructed for such ...
Valoración analítica de opciones asiáticas aritméticas continuas mediante transformadas de Fourier
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2020-05-29)
En este artículo se presenta la deducción de la ecuación diferencial parcial de segundo orden asociada al problema de valoración de opciones asiáticas aritméticas continuas, junto con la aplicación de la transformada de ...
Valoración de opciones dependientes de trayectoria usando la transformada de Mellin
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2016-10-06)
En muchos casos no existe, o es muy difícil, encontrar una solución analítica para la valoración de opciones con perfiles de pago complejos. Con tal motivación se presenta un marco general para la valoración de opciones ...
An accurate heston implementation with Usd-Cop Data
(Universidad del RosarioMaestría en Finanzas CuantitativasFacultad de Economía, 2018)
This study find by empirical evidence a fast and accurate way to calculate the price of a European Call using the Heston (1993) model. It calculate and uses a benchmark price calculated with the mentioned Heston 1993 pricing ...
Dimensionamiento y localización óptima de sistemas de almacenamiento de energía a gran escala para reducir el costo por restricciones de red en el sistema eléctrico colombiano
(Universidad Nacional de ColombiaBogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Ingeniería EléctricaDepartamento de Ingeniería Eléctrica y ElectrónicaFacultad de IngenieríaBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2022-06-22)
En este documento se presenta una metodología que busca localizar y dimensionar sistemas de almacenamiento de energía basados en baterías (SAEB) para reducir el costo por restricciones en el sistema eléctrico colombiano. ...