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Mostrando ítems 1-10 de 53
Apreçamento de opções de recompra embutidas: uma aplicação ao mercado de debêntures brasileiro
(2010-07-17)
n this work we develop a strategy to price emb edded options. This kind of options exists in a large numb er of deb entures in the Brazilian market. As this market presents a reduced numb er of assets, pricing the emb edded ...
Essays on asset pricing and option valuation
(2020-12-21)
Esta tese é composta por quatro ensaios sobre precificação de ativos e opções. O primeiro ensaio estuda a precificação de opções de índice no contexto de mercados incompletos. Um novo método é fornecido para construir ...
Proposta de método para desenvolvimento de simulação de estratégia de negociação de opções que combina operações estruturadas e o modelo de Black & Scholes
(2015-01-16)
De acordo com a Associação Internacional dos Mercados de Opções (IOMA)1, o Brasil é o país onde mais se negocia um tipo especial de derivativo: as opções sobre ações. Um método para desenvolver simulações de aplicação de ...
Aplicação de opções reais no apreçamento de projetos de bioprospecção
(2005-11-18)
A proposta deste trabalho é modelar o apreçamento de projetos de investimento na área da bioprospecção. Para isto, utilizamos a técnica de opções reais aplicada a um contrato sujeito a três tipos de incerteza: custos, ...
Equações diferenciais estocásticas e as estratégias de hedging no mercado de opções
(Universidade Federal de São CarlosUFSCarPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsCâmpus São Carlos, 2022-06-24)
The Stochastic Differential Equation models (SDEs) assume an important role in finances. The major part of these models try to help the investors with the risk management of the financial activities and they use SDEs for ...