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Mostrando ítems 1-10 de 81
Alfa de Jensen
(Revista Conjuntura EconômicaRevista Conjuntura Econômica, 2000)
Desempeño accionario y uso del endeudamiento de las sociedades anónimas con mayor presencia Bursátil en Brasil, Chile, México y Perú
(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2022)
Desempeño accionario y uso del endeudamiento de las sociedades anónimas con mayor presencia Bursátil en Brasil, Chile, México y Perú
(Universidad Católica de la Santísima Concepción, 2022)
Dilema do pequeno investidor
(2021-05-31)
Buscamos nesse estudo contribuir com a identificação de fatores em fundos de investimentos em ações que tenham duas características: ser identificados com facilidade pelo pequeno investidor e que apresentem diferenciação ...
La influencia de la calificación ESG sobre los rendimientos de los ETFs de renta variable
(Universidad EAFITMaestría en Administración FinancieraEscuela de Finanzas, Economía y Gobierno. Departamento de FinanzasCali, 2024)
This study evaluates the performance of 1,075 U.S. domiciled ETFs during 2023 based on their ESG rating, in order to determine the relationship between rating and investor returns. To do so, performance measures such as ...
Buscando alfa en el mercado accionario colombiano: evaluación de la oferta de FIC en el país y la posible influencia de las recomposiciones de índices sobre su selección
(Universidad EAFITEconomíaEscuela de Economía y Finanzas. Departamento de Economía., 2017)
This paper aims to assess the indirect impact that specific asset inclusions and exclusions from well followed market indices might cause to Colombian mutual fund’s Alphas -- By computing the Jensen Alpha for 60 Colombian ...
A influência da certificação dos administradores de carteira brasileiros no desempenho de fundos de investimento
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2014-05-09)
The portfolio manager performs the management of financial resources from investors by executing purchase or sale of securities. For this activity in the country, it is necessary to obtain authorization from the CVM. The ...
Evaluación de indicadores para medir el desempeño en portafolios de inversión de mercados emergentes: caso mercado integrado latinoamericano – Mila 2017
(Universidad Nacional Pedro Ruiz GalloPE, 2018)
Esta tesis tiene como objetivo seleccionar un portafolio cuyo desempeño
sea mejor que el retorno del mercado o por lo menos similar. Previamente
se eligen portafolios óptimos a partir de los indicadores Sharpe, Alfa ...
Aplicación de sharpe y omega ratio para la selección de activos en el mercado accionario Colombiano.
(Colegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2020)
Medición y análisis del desempeño de los fondos de inversión colectiva en Colombia
(2015)
Este documento tiene como objetivo analizar el desempeño de los fondos de inversión colectiva en Colombia en el periodo 2005 – 2007. A través del uso de las herramientas de medición basadas en el riesgo – retorno: Alfa de ...