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Mostrando ítems 1-10 de 84
Estocástica : finanzas y riesgo. Volumen 2, número 2 (julio-diciembre, 2012)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2012-12)
Se presentan cuatro artículos, tres de ellos tratan el tema de riesgo, que vuelve a cobrar especial relevancia en el contexto internacional. Por último con el tema de la cobertura de riesgo soberano se presenta una forma ...
Comportamiento bursátil en los G-9 emergentes (BRICS+4)
(Instituto de Investigaciones Económicas, 2015)
Volatilidad del Mercado Accionario Mexicano y su Impacto en el Rendimiento de las Empresas Cementos Mexicanos y Teléfonos de México:Un Análisis Econométrico de 1992 al 2003
(2003)
En este trabajo se analiza el impacto de la volatilidad del rendimiento del mercado accionario mexicano medido a través de la varianza condicional del índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) estimada ...
Análisis del Requerimiento de Capital de Solvencia por riesgo accionario bajo el enfoque de Solvencia II en México: Una metodología GARCH con innovaciones t-student
(Universidad Autónoma del Estado de México, 2019)
Aplicación de análisis multifractal de exponentes de Hölder en mercados financieros mexicanos: índice accionario IPC y tipo de cambio USD/MXNA Multifractal Analysis Application of Hölder Exponents in Mexican Financial Markets: Mexican Stock Index and Foreign Exchange USD/MXN
(Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco., 2015)
Estocástica : finanzas y riesgo. Año 1, número 1 (enero-junio, 2011)-
(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Departamento de Administración; División de Ciencias Básicas e Ingeniería, Departamento de Sistemas, 2011-01-25)
Se presentan cuatro colaboraciones: 1) Se realiza un análisis comparativo del comportamiento del índice de confianza del consumidor de México usando dos modelos diferentes de regresión. 2) Se hace un examen de la memoria ...
El mercado accionario mexicano y sus implicaciones sobre la cuenta corriente
(Centro de Investigación y Docencia Ecónomicas, 2021)
No linealidad en los retornos accionarios : aplicación en el mercado mexicano
(Universidad de Chile, 2005-12)
Esta tesis estudia la existencia de ventanas de no linealidad en los retornos accionarios de las principales empresas del mercado mexicano de valores pertenecientes al IPC. Para ello se utiliza la metodología empleada por ...
Impacto de noticias macroeconómicas en el mercado accionario mexicano
(Centro de Investigación y Docencia Económicas, División de Economía, 2009)