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Mostrando ítems 1-10 de 1428
Análise de desempenho dos investimentos da FUNPRESP-EXE por meio do índice de Sharpe, divergência não planejada e Value-at-risk
(Universidade Federal de Minas GeraisBrasilFCE - DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVASUFMG, 2018-09)
Portfolio optimization: efficiency analysisOptimización de portafolios: análisis de eficienciaOtimização de portfólios: análise de eficiência
(RAE - Revista de Administracao de EmpresasRAE - Revista de Administração de EmpresasRAE-Revista de Administração de Empresas, 2014)
Análise de risco e retorno de ações no mercado acionário brasileiro com índice de Sharpe
(Universidade Federal do Rio de JaneiroBrasilInstituto de EconomiaUFRJ, 2023)
Análise de risco e retorno de carteiras recomendadas por corretoras brasileiras
(Universidade Federal de Santa MariaBrasilUFSMCentro de Ciências Sociais e Humanas, 2014-01-10)
This work presents a contribution to the study of the relationship between risk and return in recommended portfolios by different brokerage firms that operate in Brazil. It seeks help the individual investor, who wants to ...
Efectos del MILA en la eficiencia de portafolio de los mercados de acciones colombiano, peruano y chileno.
(2015-02-12)
Se explora el efecto en términos de eficiencia de portafolio (en media y varianza) de la entrada en vigencia del Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA). El análisis se basa en la construcción de una razón de Sharpe con ...
Excesso de retorno com renda fixa prefixada no Brasil
(2018)
Este trabalho analisa o resultado da adoção de uma estratégia passiva de renda fixa no Brasil, avaliando se investidores que ficaram prefixados, em diversos prazos, entre os anos de 2004 e 2018 de maneira passiva tiveram ...
Análise comparativa entre uma carteira formada por fundos de investimentos imobiliários e o IGMI-C
(Universidade Federal de Santa MariaBrasilUFSMCentro de Ciências Sociais e Humanas, 2015-07-03)
This study aims to analyze which alternative obtained the best risk/return ratio: the Real Estate Investment Funds Index (IFIX) using the Markowitz portfolio selection model to find the efficient portfolio or the Commercial ...
Índice de Sharpe
(Revista Conjuntura EconômicaRevista Conjuntura Econômica, 2000)