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Mostrando ítems 61-70 de 197
Desarrollo de una herramienta computacional para la construcción de portafolios de inversión en instrumentos financieros de renta fija
(Pereira : Universidad Tecnológica de PereiraFacultad de Ingeniería IndustrialMaestría en Administración Económica y Financiera, 2011)
Medición del valor en riesgo de portafolios de renta fija usando modelos multifactoriales dinámicos de tasas de interés
(Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, 2017-01-01)
In this article we assess the performance of three interest rate dynamic term structure models in order
to estimate the Value at Risk (VaR) of fixed-income portfolios. We find that that the model proposed
by Diebold, ...
Evaluación integral de los préstamos quirografarios que concede el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en el período de año 2002 al 2009
(Quito: UCE, 2012)
El objetivo del desarrollo de esta tesis es dar a conocer e indicar los beneficios
existentes tanto para el afiliado como para el IESS en la otorgación de los préstamos quirografarios, en relación al cobro de tasas de ...
Comparación cualitativa y cuantitativa de los esquemas de contratación tradicional y de participación público – privada para la selección de proyectos de inversión
(Especialización finanzas corporativasColegio de Estudios Superiores de Administración - CESA, 2016)
Diseño de una estrategia para la negociación de derivados sobre títulos de renta fija en el mercado colombiano
(Universidad de La SabanaEspecialización en Finanzas y Mercado de CapitalesEscuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas, 2013)
Estudio caso : comportamiento del mercado de capitales en Colombia para los años 2013-2018
Ante economías cada vez más dinámicas y globales existen un sin número de elementos a analizar para dar cuenta de las vías por las cuales se puede generar crecimiento perpetuo para una nación. La fuerte relación entre la ...
Pronóstico del volumen de negociación del mercado secundario de renta fija en Colombia a través de la modelación no lineal STAR
Este escrito se enfoca en describir una alternativa de pronóstico del volumen (compra/venta) del mercado negociado de los títulos de renta fija en el mercado secundario. Esta, se basa en modelos de transición suave ...
Modelo de optimización de un portafolio de bonos de tasa fija y tasa flotante - un enfoque estocástico
(Pereira : Universidad Tecnológica de PereiraFacultad de Ingeniería IndustrialMaestría en Administración Económica y Financiera, 2016)
Análisis de la eficiencia de los portafolios de inversión con títulos de tasa móvil en Colombia
(Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Ciencias Económicas, Administrativas y ContablesPregrado Ingeniería Financiera, 2006-10-30)
Establecer alternativas que generen rentabilidad son fundamentales en el ejercicio del ingeniero financiero.
Para lo anterior se determinó el análisis de la eficiencia de los portafolios de inversión con títulos de tasa ...