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Mostrando ítems 51-60 de 197
Modelos de valoración de opciones sobre títulos de renta fija: aplicación al mercado colombiano
(Universidad IcesiFacultad de Ciencias Administrativas y EconómicasMaestría en Administración, 2011-04-01)
This paper presents and implements the Vasicek interest rate evolution model
(1977) for the valuation of call and put options on a Colombian bond (TES
maturing in 2020), supported by developing Balck-76 (1976). For ...
Fiabilidad de análisis técnico y fundamental durante una crisis basado en datos de la acción preferencial de Davivienda
(Administración de empresasUniversidad El BosqueFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2021)
Se pueden separar los tipos de títulos de valores según el retorno que generen: los de renta fija y los de renta variable, con estos últimos es recomendable hacer un análisis técnico y fundamental para determinar su ...
La emisión de deuda de empresas privadas, representadas en títulos valores de renta fija, una alternativa viable para el financiamiento del sector productivo y el desarrollo del mercado de valores del Ecuador
(Universidad de Guayaquil Facultad de Ciencias Económicas, 2015-04-23)
En el Capítulo 1, se esboza una síntesis del marco teórico que sustenta la investigación, empezando por repasar los conceptos de ahorro, inversión, así como la teoría económica asociada a la generación de los mismos. ...
Modelación, pronóstico y evaluación de la volatilidad de índices que representan diversos activos de renta fija y renta variable que listan en el mercado de capitales colombiano
Este trabajo tiene como objetivo principal evaluar la capacidad predictiva relativa fuera de muestra de diversos modelos pertenecientes a la familia GARCH, incluyendo tres modelos asimétricos: TARCH, EGARCH y PARCH. Para ...
Estimación de la estructura a plazos para un título de renta fija del tesoro colombiano por el método unifactorial de VasicekEstimating the term structure for a fixed income security for the Colombian treasury univariate method of Vasicek
(Universidad de San Buenaventura - CaliCiencias Administrativas, Económicas y ContablesCali, 2017)
Medición del riesgo de mercado para un portafolio de renta fija del mercado colombiano
(Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Ciencias Económicas, Administrativas y ContablesPregrado Ingeniería Financiera, 2019-08)
El riesgo se asocia con lo inesperado y con lo no deseado, es la probabilidad de ocurrencia de un evento que tenga consecuencias financieras con impacto negativo. Al vincular el riesgo a un portafolio, se hace referencia ...
Automatización para la actualización y rebalanceo de un índice de deuda pública
Dentro del mundo operativo la disminución de procesos ineficientes para lograr una mayor productividad es esencial al momento de tener una ventaja competitiva, incentivar la innovación y por lo tanto generar una mayor ...
Impacto de las decisiones de política monetaria de la FED en indicadores de la economía colombiana durante el periodo 2007-2015.
(Universidad Católica de Colombia, 2019-01-01)
Este artículo analiza el impacto de la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) en tres indicadores de la economía colombiana durante el periodo 2007-2015: la tasa representativa del mercado (TRM), ...
Negociación del valor relativo (spreads) en la curva de rendimiento TES, un proceso Orstein Uhlenbeck Cointregrado, ajustado por ACP
Realizar negociación de valor relativo sobre la curva de los bonos de deuda pública de la República de Colombia parecería algo simple. Sin embargo, en la práctica se demuestra totalmente lo contrario. El riesgo en este ...