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Mostrando ítems 51-60 de 77
Comparación del comportamiento estadístico de índices de concentración en salud ante la presencia de contaminación en los datos
(Bogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - EstadísticaDepartamento de EstadísticaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2019-12-01)
Esta tesis busca responder a la pregunta de investigación ¿qué tan sensibles son los índices de concentración en salud a la contaminación en los datos y qué implicaciones tiene dicha sensibilidad sobre las propiedades ...
Quantitative Risk Management under the Interplay of Insurance and Financial Risks
(Departamento de MatemáticasUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2020-02)
En esta tesis, abordamos algunos problemas relacionados con la interacción de los riesgos de seguros y financieros.
Primero, consideramos una compañía de seguros o financiera con la intención de asignar el capital de ...
Implementación computacional de modelos de procesos espaciales para análisis de redes sociales
(Universidad Nacional de ColombiaBogotá - Ciencias - Maestría en Ciencias - EstadísticaDepartamento de EstadísticaFacultad de CienciasBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2022-09-01)
El modelamiento estadístico de las redes permite identificar su distribución de probabilidad, imputar datos faltantes y realizar predicciones sobre la formación de enlaces. Los
modelos latentes abordan el modelamiento ...
El lenguaje del riesgo operativo aplicado a entidades bancarias y cooperativas financieras en Colombia, tomado del libro “Operational risk toward basel III: Best prácticas and issues in modeling, managment and regulation” del autor Greg N. Gregoriou
(Universidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad Ciencias Económicas, Administrativas y ContablesPregrado Ingeniería Financiera, 2014)
Mientras que el acuerdo de Basilea II ha sido aplicado en la mayor parte del mundo, siguen existiendo muchas discrepancias aun en las técnicas avanzadas de modelos de riesgos operacionales que se usan en grandes bancos ...
Métodos Bayesianos para Modelos Ocultos de Markov en series de tiempo con conteo
(Departamento de EstadísticaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2019-12-09)
This research is dedicated to two special types of Hidden Markov Models (HMM), the first-one dedicated to Poisson Processes (PHMM) and the second-one dedicated to Zero-Inflated Poisson Processes (ZIP-HMM). The two proposed ...
Reliability Function Estimation Using Jackknife Resampling and TransformationsEstimación de la función de confiabilidad usando remuestreo Jackknife y transformaciones
(Universidad Militar Nueva Granada, 2022)
Valoración de opciones americanas por el método de malla estocástica bajo movimiento Browniano fraccional del activo subyacente
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2018-11-07)
Se presentan las principales definiciones y resultados del movimiento Browniano fraccional (mbf) y la manera como su incorporación en el método de malla estocástica permite la valoración de opciones call y put americanas. ...
Desarrollo de la prueba de no linealidad y estimación de los coeficientes autoregresivos en modelos TAR bajo la presencia de datos atípicos aditivos
(Departamento de EstadísticaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2019-09-16)
The effect of additive outliers is studied on an adapted nonlinearity test and a robust estimation method for autoregresive coefficients in TAR (threshold autoregressive) models. Through a Monte Carlo experiment, the power ...