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Mostrando ítems 41-50 de 86
Ensaios econômicos sobre riscos e incertezas
(Universidade Federal de SergipePós-Graduação em EconomiaBrasilUFS, 2017)
Valoración financiera bajo incertidumbre de un proyecto minero de agregados pétreos
(Universidad Nacional de ColombiaMedellín - Minas - Maestría en Ingeniería AdministrativaDepartamento de Ingeniería de la OrganizaciónFacultad de MinasMedellín, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, 2021)
La minería es uno de los sectores que más aportan a la reactivación económica en Colombia. Por esta razón, se hace necesaria la aplicación de metodologías que arrojen resultados experimentales que permitan alcanzar evidencias ...
La internacionalización de mercados y la construcción de confianza inversionista del Grupo Aval a partir de las prácticas de gobierno corporativo (2009-2019)The internationalization of markets and the construction of investor confidence of Grupo Aval based on corporate governance practices (2009-2019)
(Maestría en Negocios InternacionalesFacultad de Negocios, Gestión y Sostenibilidad, 2022)
Influencia de los fundamentales macroeconómicos sobre la volatilidad de los forwards de la tasa de cambio en Colombia: un acercamiento con el modelo GARCH-MIDAS
(Universidad Nacional de ColombiaBogotá - Ciencias Económicas - Maestría en Ciencias EconómicasEscuela de EconomíaFacultad de Ciencias EconómicasBogotá, ColombiaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2021-09-09)
This document assess the influence of macroeconomic fundamentals on the volatility of the COP/USD Forwards during the period 2004-2019. For this purpose, an autoregressive conditional variance model with mixed data sampling ...
Estimación bayesiana de modelos de volatilidad estocástica
(Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, 2014-12-20)
El modelo clásico para el comportamiento del precio de activos riesgosos asume volatilidad constante, lo que, por lo general, no coincide con el comportamiento de activos reales. Como alternativa se plantean modelos de ...
Medición del riesgo de default para empresas del índice COLCAP de la bolsa de valores de Colombia
(Bogotá - Ciencias Económicas - Maestría en AdministraciónEscuela de Administración y Contaduría PúblicaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2020-02-12)
El Riesgo de Default abarca las pérdidas incurridas por el acreedor de una operación financiera, debido a que la contraparte o deudor de dicha operación incumple compromisos de pago, este riesgo se calcula por métodos ...
Simulación numérica para el modelo de Heston de valoración de opciones usando esquemas tipo Runge-Kutta
(Universidad ECCIColombiaFacultad de Ciencias Económicas y Administrativas, 2023)
Estudio econométrico de la Tasa Representativa de Mercado (TRM) y uso de instrumentos derivados para cubrir su riesgo: análisis de estrategias disponibles caso Grupo Vanti S.A. ESP
(Universidad de los AndesMaestría en Ingeniería IndustrialFacultad de IngenieríaDepartamento de Ingeniería Industrial, 2022-12-09)
Este proyecto busca presentar un estudio econométrico de la Tasa Representativa del Mercado por medio del análisis de diferentes modelos estadísticos con el fin de realizar el pronóstico más acertado posible de la TRM, y ...
Análisis comparativo de rentabilidades de un portafolio de inversión valorado con diferentes metodologías
(Escuela de Administración y Contaduría PúblicaUniversidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá, 2019-06-30)
This document aims to be awarded a Master´s degree in Business Administration at the Universidad Nacional de Colombia and to challenge myself to have a better understanding of the Financial area specially about the valuation ...