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Mostrando ítems 41-50 de 259
Estimating and Forecasting the Yield Curve Using A Markov Switching Dynamic Nelson and Siegel Model
(John Wiley & Sons Ltd, 2015-09)
We estimate versions of the Nelson-Siegel model of the yield curve of US government bonds using a Markov switching latent variable model that allows for discrete changes in the stochastic process followed by the interest ...
Estimating and Forecasting the Term Structure of Interest Rates:US and Colombia Analysis
(Universidad del RosarioMaestría en Finanzas CuantitativasFacultad de Economía, 2016)
In this paper we use the most representative models that exist in the literature on term structure of interest rates. In particular, we explore affine one factor models and polynomial-type approximations such as Nelson and ...
Quanto custa a estratégia de imunização fatorial de carteiras de renda fixa no Brasil?
(2020-06-08)
Os custos de imunização de carteira de renda fixa são analisados com um modelo fatorial de imunização. Em um modelo de três fatores, evidenciamos que quanto mais próxima a maturidade média de um portfólio ativo encontra-se ...
Value at Risk por riesgo de tasa de interés en cartera de renta fija : un enfoque paramétrico a partir del modelo de Nelson y Siegel
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2019-12)
Sensibilidad de la curva de Nelson and Siegel en el mercado argentino
(Universidad Torcuato Di Tella, 2019)
Modelo Nelson-Siegel dinâmico da estrutura a termo da taxa de juros com fatores exógenos macroeconômicos: uma aplicação ao mercado brasileiro
(2014-08-11)
The traditional representation of the term structure of interest rates in three latent factors (level, slope and curvature) had its original formulation developed by Charles R. Nelson and Andrew F. Siegel in 1987. Since ...
Comparación de modelos sobre la base de Nelson y Siegel : bonos argentinos en dólares Ley Nueva York
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2018-11)
Este trabajo tiene por objetivo comparar diferentes modelos para la estimación de la estructura temporal de tasas de interés en Argentina para bonos en dólares bajo Ley Nueva York. El periodo de análisis inicia el 29 junio ...
Estimación de la estructura a término de tasas de interés en Argentina mediante el modelo de Nelson y Siegel dinámico con factores macroeconómicos
(Universidad de San Andrés. Escuela de Negocios, 2019-10)
La base de este trabajo es construir una estructura a término de tasas de interés para
Argentina en moneda local. Los métodos utilizados hasta el momento se basan en moneda
extranjera y activos financieros que implican, ...