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Mostrando ítems 31-40 de 153
Modelos univariados de hetero-esquedasticidad condicional autoregresiva Aplicación a los retornos del mercado de valores en el Perú.Univariate Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models: An Application to the Peruvian Stock Market Returns
(Pontificia Universidad Católica del Perú. Departamento de EconomíaPE, 2016)
Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras : una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en Colombia.
(Universidad Católica de Colombia, 2009-01-01)
Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud. ...
Slope Influence Diagnostics In Conditional Heteroscedastic Time Series Models
(Brazilian Statistical Association, 2015)
Um Procedimento Para Análise De Persistência Na VolatilidadeUm Procedimento Para Análise De Persistência Na Volatilidade
(Sociedade Brasileira de Econometria, 1997)
Medición de la volatilidad en series de tiempo financieras: una evaluación a la tasa de cambio representativa del mercado (TRM) en ColombiaMeasurement of volatility in financial time series: an evaluation of the representative exchange rate market (ERM) in Colombia
(2010-06)
Existen diferentes métodos para la medición del agrupamiento de la volatilidad en las series financieras, en las cuales el supuesto sobre la distribución del error determina la estructura de la función de log verosimilitud. ...
Contributions to the Theory of Optimal Tests
(Fundação Getulio Vargas. Escola de Pós-graduação em Economia, 2013-10-28)
This paper considers tests which maximize the weighted average power (WAP). The focus is on determining WAP tests subject to an uncountable number of equalities and/or inequalities. The unifying theory allows us to obtain ...
Adaptive LASSO estimation for ARDL models with GARCH innovations
(Taylor & Francis Inc, 2017)
In this paper, we show the validity of the adaptive least absolute shrinkage and selection operator (LASSO) procedure in estimating stationary autoregressive distributed lag(p,q) models with innovations in a broad class ...
Testes para quebras estruturais em modelos não-lineares
(Universidade Federal de Minas GeraisUFMG, 2008-10-31)
Since 1980 theoretical and empirical researches to detect changes in the parameters of non-linear models have been accumulated. In this context, there is still no consensus on the best statistical test for the detection ...